摘要：本文運(yùn)用協(xié)整理論和誤差修正模型分析中國(guó)從1975—2004年間煤炭消費(fèi)量和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的協(xié)整關(guān)系，對(duì)具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系的變量構(gòu)建具有誤差修正項(xiàng)的長(zhǎng)期均衡方程,并對(duì)模型進(jìn)行分析。本文所選取的煤炭消費(fèi)量和各產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)均來自各年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

　　關(guān)鍵詞：中國(guó)經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)制度,經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　經(jīng)典的回歸模型是建立在數(shù)據(jù)序列是平穩(wěn)的基礎(chǔ)上的，對(duì)于不平穩(wěn)的時(shí)間序列，可能產(chǎn)生“偽回歸”現(xiàn)象，使模型不能準(zhǔn)確反映變量之間的真實(shí)關(guān)系。協(xié)整(cointegration)理論可以很好地解決這一問題，它是由Engle和Granger(1987)提出的，是近年來處理非平穩(wěn)時(shí)間序列之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系和短期波動(dòng)的有力工具。本文采用Engle—Granger兩步法。首先對(duì)變量進(jìn)行Augment Dickey—Fuller(ADF)單位根檢驗(yàn)，以確定序列的平穩(wěn)性和單整階數(shù)。觀察下表可以發(fā)現(xiàn)煤炭消費(fèi)量、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值對(duì)數(shù)化后均為二階單整，即LNCC、LNGDP、LNGDP1、LNGDP2及LNGDP3均為 I。

　　因此變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，即煤炭消費(fèi)量和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。使用Eviews5.0可以分別求出LNCC和LNGDP，LNCC和LNGDP1， LNCC和LNGDP2，LNCC和LNGDP3的長(zhǎng)期均衡方程。

　　對(duì)誤差修正序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)四組誤差修正序列都是0階單整，即誤差修正序列是平穩(wěn)的。從而證明了以上四組長(zhǎng)期均衡關(guān)系的成立，即協(xié)整關(guān)系的存在。通過以上分析，從而可以建立最終的誤差修正模型。

　　從以上誤差修正模型來看，我國(guó)短期煤炭消費(fèi)量主要取決于上一年煤炭消費(fèi)量及當(dāng)年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，上一年煤炭消費(fèi)量對(duì)當(dāng)期煤炭消費(fèi)量的影響相當(dāng)顯著，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化1%，則引起國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量增加0.39%。而滯后兩期的煤炭消費(fèi)量和滯后一期的第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值引起當(dāng)期煤炭消費(fèi)量反方向的變化，這與我國(guó)積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，走集約化道路是分不開的，圖一中煤炭消費(fèi)比例有下降趨勢(shì)，但是由于煤炭資源消費(fèi)的慣性，出現(xiàn)了圖中所示的我國(guó)煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例仍然保持在一個(gè)較高水平上。而我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)也得益于煤炭消費(fèi)量的持續(xù)、穩(wěn)定。

　　采用分不同產(chǎn)業(yè)的誤差修正模型來預(yù)測(cè)煤炭消費(fèi)量能夠充分反映出國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)對(duì)煤炭消費(fèi)量的影響，而煤炭消費(fèi)量的變化仍然體現(xiàn)為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變動(dòng)的結(jié)果。第二產(chǎn)業(yè)中的電力、鋼鐵、建材和化工四個(gè)行業(yè)是中國(guó)煤炭消費(fèi)最集中的行業(yè)，四大行業(yè)的增長(zhǎng)速度變化對(duì)煤炭需求量變化影響很大，煤炭需求的周期性變化取決于四大行業(yè)的周期變化。2005年電力、冶金、建材、化工等主要耗煤行業(yè)全年均保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品產(chǎn)量增勢(shì)不減，生產(chǎn)量累計(jì)同比均保持著 10% 左右的高速增長(zhǎng)率。四大行業(yè)2005年煤炭需求量達(dá)到19.5億噸，預(yù)計(jì)2006年全國(guó)煤炭需求量在22.5億噸左右，煤炭供給量約在22億噸左右，煤炭供需基本平衡。第二產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變、能源的集約化利用及能源需求結(jié)構(gòu)的多元化將有力地緩解我國(guó)煤炭供需矛盾，實(shí)現(xiàn)煤炭供需新的平衡。

　　2006年上半年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10.9%，煤炭生產(chǎn)增長(zhǎng)12.8%，在經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)的情況下，煤炭供應(yīng)比較寬松，庫(kù)存繼續(xù)增加。鋼鐵、有色金屬、建材等領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)堅(jiān)持推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能降耗改造降低單位能耗。但是，我們注意到：上半年能源消費(fèi)增長(zhǎng)快速，超過了國(guó)家GDP的增長(zhǎng)速度，暴露出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)上仍然存在的一些問題。這也說明我國(guó)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，能源、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展方面還有很長(zhǎng)的路要走。

　　模型的長(zhǎng)期均衡主要體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，ECM_GDP項(xiàng)的系數(shù)的大小反映了對(duì)偏離長(zhǎng)期均衡的調(diào)整力度。ECM_GDP的系數(shù) -1<-0.733603<0，滿足誤差修正項(xiàng)前面系數(shù)的取值范圍及符號(hào)。從系數(shù)估計(jì)值(-0.733603)來看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與煤炭消費(fèi)量間長(zhǎng)期均衡關(guān)系對(duì)短期波動(dòng)的調(diào)整力度還是相當(dāng)大的，并且在建立模型時(shí)，通過多次估計(jì)和檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)只有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的誤差修正項(xiàng)對(duì)煤炭消費(fèi)量有顯著的長(zhǎng)期均衡誤差控制，而第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的誤差修正項(xiàng)沒有顯著影響。

　　Granger因果性檢驗(yàn)是指：在序列Xt和Yt消除了趨勢(shì)之后，如果利用過去的Xt和Yt的值一起對(duì)Yt進(jìn)行預(yù)測(cè)，比單用Yt的過去值預(yù)測(cè)的效果更好的話，序列Xt和Yt存在因果關(guān)系，這種關(guān)系稱為Granger因果關(guān)系。

　　國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與煤炭消費(fèi)量之間存在單方向的格蘭杰因果關(guān)系，即國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和三次產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值是煤炭消費(fèi)量的格蘭杰因果關(guān)系。值得注意的是，二次產(chǎn)業(yè)否定原假設(shè)的概率是94%，略低于其他幾個(gè)指標(biāo)，說明我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在能源利用上正在朝著集約化和多元化的方向發(fā)展。這與以上得到的誤差修正模型的結(jié)論是一致的。